ЖОСПАР
Кіріспе. 3
1 Қарыз үшін пайыздың экономикалық мәні. 5
1.1 Қарыз проценті 11
2. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау. 15
2.1 Қарыз алушының капиталы.. 20
2.2 Пайыз тәуекелін басқару – банк пайдасын ұлғайту құралы.. 23
Қорытынды.. 27
Қолданылған әдебиеттер. 28
1 Қарыз үшін пайыздың экономикалық мәні.
... Ақша нарығында несиелер бойынша базалық мөлшерлеме АҚШ-та қолданылатындай бірінші класты қарыз алушыларға "ПРАЙМ РЕЙТ" жүйесі бойынша ресми немесе банкаралық мөлшерлемеге қарағанда анағұрлым жоғары деңгейде, бірақ шағын және орта фирмаларға берілетін несиелер бойынша мөлшерлемеге қарағанда біршама төмен деңгейде бөлінеді. Қарыз пайыздың нормасын белгілеген кезде негізгі анықтаушы жағдай - қарыз алушының сенімділігі, оның каржылық жағдайы. Қарыз алушы сенімді болған сайын базалық мөлшерлемеге қосылатын қосылым да төмен болады және бұған керісінше. Несиелік операциялар бойынша базалық мөшерлеме әр түрлі анықтамаларда қандай да бір деңгейде көрсетілгенімен іс жүзінде әрбір банк өз мөлшерлемесін белгілей алады, яғни қазіргі уақытта несиелік салыстырмалы түрде тәуелсіз пайыздық саясат жүргізеді, бірақ базалық мөлшерлеме олар үшін белгілі бағыт ретінде болады. Банк-клиент қатынасында пайыздық мөлшерлеме тек қарыздар бойынша ғана емес, депозиттік операциялар бойынша да қолданылады. Коммерциялық банктердің депозиттік операциялары бойынша пайыздық мөлшерлеменің динамикасын анықтаушы негізгі фактор ретінде несиеге сұраныстың оны ұсынумен салыстырғандағы жоғарылау тенденциясы болып табылады.
Қазақстан Республикасында несие жетімсіздігі құбылысының дамуы, әсіресе, 1994 жылдың бірінші жартысында айқын байқалды, бұған белгілі бір дәрежеде мемлекеттік рестриктивтік ақша-несиелік саясаты жағдай жасады. Бірақ депозиттер бойынша пайыздық мөлшерлемеде көрінетін жеткілікті түрде жалпы сипаттағы факторларға, сонымен қатар, ресурстарды тарту мерзімі несиеге деген сұраныс жағдайы, несиелік ресурстар нарығындағы жағдайлар, (төлем шамасы, ұсыныстың болуы) клиенттердің мінез-құлқы (құрылтайшылар, үлескерлер, сала кәсіпорындары, т.б.) оның сенімділігі, салық саясаты және инфляциялық тенденциялардың қатысы бар. Орталық банктің саясаты да осындай факторлардың бірі ретінде болады, бірақ пайыздық мөлшерлемелердің динамикасында көбіне тікелей емес, несиелік нарықтың жагдайлары арқылы көрінеді, сондықтан оның мөлшерлеме шамасына әсер етуі тек жанама түрде болуы мүмкін.
Ақыр соңында, мемлекеттік қазыналық міндеттемелер (МКМ) бойынша пайыздық мөлшерлеме ажыратылады. Мемлекеттік қазыналық міндеттемелерді сатып алушы несиелік операциялардың ерекше формасы ретінде қарастыруға болады, онда қарыз алушы болып бағалы қағаздардың эмитенті – Қаржы министрлігі, ал кредитор болып олардың сатып алушылары болып табылады. Сондықтан МҚМ бойынша жылдық табыстылықты келесі формула бойынша анықтауға болады:
Т = (НК х ДБ/ДБ) х (365 х 100/Т), (5) ...
2. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау
2.2 Пайыз тәуекелін басқару – банк пайдасын ұлғайту құралы
... Пайыздық мөлшерлеме өзгергенде банктің табыстары мен шығындары, активтердің нарықтық құны пассивтер және баланстан тыс шоттары да өзгереді. Бұл өзгерістердің нәтижесі банктің пайдасы мен капиталына әсер етеді. Өзінің табиғаты бойынша пайыздық тәуекелдер спекулятивті қаржылық тәуекел болып табылады. Пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі пайдаға немесе шығындарға алып келеді. Пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі экономикаға мемлекеттің араласуын төмендету және банктік өнімдердің санын ұлғайту пайыздық тәуекелдерді басқаруды банктің қызметінде маңызды салаға айналдырды.
Пайыздық тәуекелдерді басқаруда келесідей сақтандыру әдістері қолданылады:
1. пайыздық мөлшерлеменің деңгейін болжау;
2. қайтару мерзімін және пайыздық мөлшерлемені бекіту әдісі бойынша активтер мен пассивтердің үйлесімділігі;
3. пайыздық своптарды жүргізу;
4. резервтерді және провизияларды құру;
5. фьючерстер және опциондар аркылы хелжирлеу және т.б.
Өзгермелі пайыздық мөлшерлемеде берілген несие қарыз алушыны пайыздық мөлшерлеменің өсуінен шығындар тәуекелше алып келеді. Ол әрине тіркелген ставкасы бар несиені алуы мүмкін бірақ бұндай мөлшерлемемен несиелер не болмайды, не өте қымбат пайызбен беріледі. Онда қарыз алушы своп мәмілісін қолдануы мүмын. Ол өзгермелі пайыздық мөлшерлемедегі міндеттемесін тіркелген мөлшерлемедегі міндеттемеге ауыстырып және ол адамға белгілі бір сыйақы сомасын төлейді.
Пайыз тәуекелін баскарудың келесідей концепциялары бар:
1. банктің пайыздық маржасы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым пайыздық тәуекелдің деңгейі төмен болады.
2. "СПРЕД" концепциясы немесе таза пайыздық маржа (ММ). Ол бойынша өлшенген орташа мөлшерлеме мен пассивтер бойынша төленген мөлшерлеме арасында айырма талданады.
3. "Үзіліс" концепциясы. САР = К5А ~ К51, мұндағы
RSА - пайыздық мөлшерлеменің деңгейіне сезімтал активтер;
RSА - пайыздық мөлшерлеменің деңгейіне сезімтал пассивтер.
"Үзіліс" концепциясы банктің тіркелген және өзгермелі пайыздық мөлшерлемедегі активтер мен пассивтердің теңсіздігіне талдаудан тұрады. GАР пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне сезімтал активтер мен пассивтердің берілген деңгейін басқарумен түсіндіріледі. Пайыздық тәуекелдің дәрежесі пайыздық маржаға және спредке әсер ететіндіктен, пайыздық мөлшерлеменің үзілістің мөлшеріне және бағытына, жылдамдығына және ұзақтылығына тәуелді болады. GАР - тің үзіліс шамасы пайыздық мөлшерлеменің деңгейінің өзгеруін хеджирлеуге, не GАР мөлшерлеменің спекулятивті өзгеруі үшін қолданылады. ...
Қолданылған әдебиеттер
1. Сейiтќасымов ¤.С. Аќша, несие, банктер.– А., Экономика, 2001.– 466 б.
2. Кµшенова Б.А. Аќша, несие, банктер, валюта ќатынастары.– А., Экономика, 2000. – 328 бет.
3. Линвид Т.Г. Макроэкономическая теория и переходная экономика.– М., ИНФРА-М, 1996.– С.560 ...
