ЖОСПАР

КІРІСПЕ. 3

І. БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕР. 4

1.1 Банк тәуекелдерінің ұғымы.. 4

1.2. Банк тәуекелінің жіктелуі 5

ІІ. БАНК ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУ.. 11

2.1. Пайыз тәуекелін басқару - банк пайдасын ұлғайту құралы.. 16

2.2. Валюталық тәуекел. 19

2.3 Несиелік тәуекел. 22

ҚОРЫТЫНДЫ.. 28

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР. 29

І. БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕР

1.1 Банк тәуекелдерінің ұғымы

... Тәуекелдегі төмен немесе ең ұтымды түрін таңдау үшін біз тәуекелді сандық  жағынан анықтауымыз қажет. Тәуекелді уақыт өлшеуде немесе бағалаудағы басты мақсаты адамның қаншама тәуекелге ұшырауына байланысты анықталады. Іскерлік өмірінде тәуекелді бағалаудағы ең көне түрі болып сақтандыру табылған: саудагерлер ғасырлар бойы тәуекелді болдырмау үшін өз тауарларын бір немесе бірнеше мүмкін шығындардан сақтандырған, мысалға ұрлықтан, соғыстан және т.б. Қазіргі уақытта Батыс елдерінде көптеген адамдар өз өмірін сақтандырады. Осыдан сұрақ туындайды: сақтандырушылар сақтанушыларға қарағанда тәуекелге аз ұшырайды ма? Әлбетте олай емес: олар тәуекелді өлшеуде эксперт болып алған. Себебі ол арқылы оның қызметінің жағдайы анықталады.

  Бүгінгі күні тәуекелді талдауда және бағалауда негізгі басымдылық мүмкіндік теориясына негізделген, яғни болашақта қандай жағдай болатынын анықтау үшін жүйелік сатистикалық мүмкіндік әдісі қолданады (әлбетте ол пайызбен көрсетілсе). Ол ғылым мен бизнес саласында, банк ісі мен қаржыны да қоса кең қолданыста. Тәуекелге банк операцияларының барлық түрі Қазақстанның коммерциялық банктерінің қазіргі кезеңде тәуекелдерін талдай отырып келесілерді ескеру қажет:

- · экономиканың өтпелі кезеңдегі өндірістің төмендеуі, ұйымдардың қаржылық тұрақсыздығы ғана емес, сонымен қатар көптеген шаруашылық байланысының тоқтауына әкеледі;

- · саяси жағдайдың тұрақсыздығы;

- · банктік жүйенің қалыптасуының аяқталмауы;

- · кейбір негізгі заңдылық актілердің жоқтығы мен жетілмегені, құқықтық баға мен нақты бар ахуалдар арасындағы қарама қайшылық.

Барлық банктер осындай тұрақсыздықта өзінің бәсекелестерінің іс-әрекеттерін, сонымен қатар Заңның өзгеруін ескеру қажет. Осындай белгісіздік пен тәуекелдің жоғары деңгейі – алған экономикалық тәуелсіздіктің бағасы. Тәуекел банктік операциялардың барлығында бар, бірақ ол әр түрлі масштабта және әр түрлі “орын толтырылуы”, өзгеруі мүмкін, яғни барлық тәуекелді жоятын және ертерек қаржылық қорытындыны қамтамасыз ететін банктік операциялар нұсқасы жоқ. ...

ІІ. БАНК ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУ

2.3 Несиелік тәуекел

... Кредиттік тәуекел берілген кредиттің түрі мен жылдамдығына байланысты болады, қамтылуына – қамтылған және қамтылмаған; кредиторлардың ерекшелігіне байланысты – мемлекеттік, банктік, коммерциялық, сақтандыру компаниялары мен жеке тұлғалардың кредиттері; дебиторлар түріне қарай – ауылшаруашылық, өнеркәсіптік, коммуналдық, персоналдық; пайдалану бағытына қарай – тұтынушылық, өнеркәсіптік, жеке айналым қорларын құруға деген, инвестициялық, маусымдық. Уақытша қаржылық қиыншылықтарды жоюға, аралық, бағалы қағаздармен операцияларға, импорттық және экспорттық; беру шартына қарай – вексельдік, ашық шоттарға көмек кезінде, ипотекалық, маусымдық, овердрафт және т.б. Беру мерзіміне қарай кредиттер қысқа, орташа және ұзақ мерзімді болады.

Кредиттік тәуекел қарызгердің түріне байланысты болады. Мөлшеріне байланысты банк клиенттері үш топқа бөлінеді: шағын, орта және ірі. Шағын және орта қарызгерлер өте икемді, сондықтан да олар рынок қажеттіліктеріне, контрагентке тез бейімделе алады. Олардың ұйымдық құрылымы динамикалық болады, әрі жеңіл, ол өз кезегінде оларға жоғары пайда алуға, өзінің іскерлік белсенділігінің бағыттарын тез және «ауыртпайң өзгертуге мүмкіндік береді. Алайда мұндай қарызгерлердің кемшілігі, олар әдетте шағын ғана жеке капитал ұстайды, ал ол деген алдын ала қарастырылмаған саяси және экономикалық сипаттағы өзгерістер, қатаң бәсекенің орын тебуі жағдайында көбінде банкротқа ұшырауға алып келетіндігінде болып табылады.

Ірі қарызгерлер керісінше өте инертті. Олар рынок қажеттілігі мен нақты тұтынушы қажеттілігіндегі өзгерістерге тез бой бермейді, өзінің іскерлік қызметінің бағытын жиі өзгертпейді, бірақ жеткілікті жеке капиталы болады, соның арқасында сыртқы қоршаған ортадағы кейбір жағымсыз жайттарға төтеп бере алады.

Банкирлер кредиттік тәуекелден басқа кредиторларға қарағанда бірінші қашуы керек, өйткені олар өздерін қажетті қорлармен қамтамасыз еткен өз салымшылары мен басқа да жақтардың ақшаларын өз ақшаларына қарағанда көп қосады.

Ал олардың банкирлер ретінде өмірде орын алуы, осы қорларды орны толатын негізде тарта алу қабілеттіліктеріне толығымен байланысты болады. Бұл қабілеттілік банктің кредиттік қабілеттілігіне байланысты болады, салымдарды өз уақытында қайтару қабілеттіліктерімен, яғни алғашқы талапта қайтаруларымен анықталатын, біз депозиттерді қалай түсінеміз, соған бйаланысты. Банк үшін мұның мүмкіндігі ол өзі беретін қарыздар мен тәуекелдерді жетістікпен бағалау қабілеттіктеріне байланысты болады.

Тағы бір айта кететін нәрсе, банктер кредитпен айналысатын банк қызметтеріне кредитті дұрыс бағалау үшін қажетті техникалық білімі және рынокпен танысуы жеткіліксіз болған өнеркәсіп саласындағы кәсіпорындарға ссудалар бермеуі тиіс. ...

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1.Астахов А.В. Системный подход к управлению рисками крупных российских банков // Деньги и кредит, №1, 1998. с.23-28

2.Диана МакНотон. Банки на развивающихся рынках. М:1994.-Т.1,2.

3.Жданов А.Ю. Банковские риски и управление персоналом // Деньги и кредит, №7, 1998. с.62-68 ...