50 тестов по экономике с ответами
Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде: E(ri)=0,05+0,07*β, тогда, если согласно опубликованным данным по акциям компании «Вега» коэффициент «бета» равен 0,825 и ожидаемая доходность 16 %, то …
приобретать данные акции имеет смысл
нужно искать другую информацию, поскольку на основании этих данных нельзя сделать окончательного вывода о том, есть ли смысл приобретать акции «Вега»
приобретать данные акции смысла не имеет
Случай, когда при сравнении оцениваемого портфеля с рыночным портфелем использование меры Трейнора покажет, что оцениваемый портфель хуже рыночного, а мера Шарпа – лучше рыночного, …
может произойти только в случае абсолютной положительной корреляции доходностей рыночного и оцениваемого портфеля
невозможен теоретически, так как мера Шарпа учитывает суммарный риск и более «жестко» оценивает портфели
может произойти только в случае абсолютной отрицательной корреляции доходностей рыночного и оцениваемого портфеля
может произойти, теоретически такая ситуация возможна
При оценке стоимости акции фирмы «Вега» с использованием фундаментального анализа проводить исследование экономической ситуации в отрасли, где занята фирма «Вега», …
нужно только в том случае, если фирма «Вега» действует в условиях олигополии
не нужно, такое исследование не обеспечивает аналитика необходимой информацией
нужно
нужно только для привилегированных акций, но не для обыкновенных
Пусть для какой-то акции i уравнение в модели АРТ записывается следующим образом: ri=β(i,0)+β(i,1)*F1+β(i,2)*F2+εi, где в качестве фактора F1 выбран темп инфляции, а F2 – процент по депозитным вкладам, и пусть β(i,1)=1,5, а β(i,2)=2 – тогда, если оба фактора возрастут на 1 %, то …
ri при этом будет определяться соотношением β(i,0) и εi
все будет определяться знаком перед величинами факторов
ri при этом увеличится на 3,5 %
ri при этом увеличится на 3 %
Если для оценки инвестиционной деятельности применена мера Трейнора, то утверждать, что таким образом инвестор учел риск инвестирования в акции портфеля, …
можно, но мерой Трейнора оценивают только систематический риск акций портфеля
можно, но так можно оценить только несистематическую составляющую риска
нельзя, уровень риска акций портфеля оценивают только с использованием стандартного отклонения σ
нельзя, поскольку при этом используется портфельная бета, а она не дает представления об
Если инвесторы формируют композиционные портфели с использованием хорошо диверсифицированного эффективного портфеля и безрисковогоссуживания, то мерой риска таких композиционных портфелей может служить …
-
коэффициент σ
дисперсия σ^2
стандартное отклонение σ
ковариация σ(i,j)
